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中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

2015年03月29日 13:14 来源于 财新网
  证券时报网消息     2014年年度报告摘要

  §1重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2015年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  

  2.2基金产品说明

  

  2.3基金管理人和基金托管人

  

  2.4信息披露方式

  

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.关于业绩基准的说明

  本基金业绩衡量基准=沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

  沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率,然后按60%、40%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  注:本基金在过去的三年未实施利润分配。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,截至2014年12月31日,旗下共管理14只开放式基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  

  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。

  证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  1、公平交易制度

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种,即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等;也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

  公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、

  综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下,相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理,由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理,经协调后方可执行;若无法达成一致意见,则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

  监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定,对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查,并出具检查报告,经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

  2、控制方法

  监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度,对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为,监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的,相关责任部门、责任人须在三个工作日内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。

  为更好执行公平交易制度,公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度,其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年,我国经济基本处于增速底部企稳和政策持续宽松的格局。上半年出于对经济的担忧和新股冲击的影响,市场一直表现较弱。从下半年开始,相对于经济基本面短期的稳定状态,资金利率下降驱动股价的上升和短期资金净流入两大因素主导了四季度大盘股一波轰轰烈烈的行情。从以年为单位的时间尺度上来看,中国经济增速中枢的下行带来了债券收益率的下降,刚性兑付被打破的风险也有利于无风险利率的整体下行,这都使得股票的赚钱效应优势更加明显,而又可以通过正反馈进一步强化,居民增加股票配置,险资提高权益类配置比例,海外资金借助沪港通等手段进入A股市场,因此短期内以低估值的大盘股为主的市场风格或仍将延续。

  在报告期的后半段,我们发挥了本基金灵活投资风格的优势,在保持股票大类资产较高仓位的情况下,对大盘股和小盘股的配置进行了适度调整而达到均衡配置;在行业配置上,一方面我们仍将坚守以TMT、医药和环保等代表未来发展的新兴产业的小股票;另一方面我们也看好受益于国家政策和市场改革的一带一路及非银金融等大盘股。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.307元,累计净值1.487元。本报告期份额净值增长率为28.01%,同期业绩比较基准增长率为31.20%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为2015年经济将继续维持新常态,财政和货币政策将更趋于宽松,并可能从“定向宽松”逐步走向“全面宽松”,社会融资成本继续降低,政府债务阳光化,基建投资助力GDP保持7-7.5%的增速。但物价总体水平仍旧温和,产业结构、城乡结构、地区结构、所有制结构等加速调整。

  2015年将是一个经济冷、改革热的格局。在改革的旗帜下,无风险利率下行,系统性风险溢价下降的逻辑将会进一步强化,大类资产配置角度增加权益类资产的配置已成趋势,市场主线将由存量博弈转变为增量资金推动。

  2015年将是风格轮动之年,继续看好低价蓝筹股,并战略性布局优质小盘股,因此全年我们将总体维持均衡配置。一方面把握低估值蓝筹因国际化带来的估值修复机会,根据市场风格和基本面进行波段操作及行业轮动判断;另一方面我们认为中长期来看,伴随增量资金入场,交易活跃度提升助推行情从小盘向中盘扩散,因此看好长期发展空间大,政策支持配合业绩快速增长的医药、环保、军工等行业,提前战略性布局优质小盘股。

  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。

  公司建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序,通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

  本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下:

  1.制度建设不断完善

  基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线,并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新,对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。对公司《反洗钱内控制度》进行了修改和完善,制定了《重大可疑交易的报告操作规程》、《涉嫌恐怖融资的可疑交易的报告操作规程》、《协助人民银行行政调查的操作规程》、《反洗钱工作保密的操作规程》及《人工识别可疑交易操作规程》;制定了《投资管理人员后续职业培训管理办法》、《员工教育培训管理办法》,修改并完善了《公司财务制度》、《人力资源部管理制度》、《绩效考评评估管理办法》等,进一步完善了公司的制度体系。

  2.日常监察稽核工作

  为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

  3.专项监察稽核工作

  根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内,对公司的公司研究业务、投资、交易业务、信息技术部、人力资源部、公共事务部、营销部、直销柜台、清算部等进行了专项稽核,通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了整改意见及建议。

  4.定期监察稽核及内控检查评估工作

  每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查,对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估,发现内控的薄弱环节,并提出相应改进措施,促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

  在本报告期内,本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

  在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

  4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,未进行利润分配。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2014年01月01日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6审计报告

  6.1审计报告基本信息

  

  6.2审计报告的基本内容

  

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2014年12月31日

  单位:人民币元

  

  注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.307元,基金份额总额1,154,039,770.98份。

  7.2利润表

  会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ______周克____________周克__________吕伟卓____

  基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集3,942,346,068.45元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券资产占基金资产的15%-65%,权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%,并保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

  7.4.4重要会计政策和会计估计

  -

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本报告期内本基金无会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  本报告期内本基金无会计估计变更。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本报告期内本基金无差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:

  1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  2.自2013年1月1日起,对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  4.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  7.4.7关联方关系

  

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  

  注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  

  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无

  7.4.9期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  

  注:按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求,上述股票均按“指数收益法”进行估值。2015年01月28日、2015年01月15日,神雾环保、旋极信息复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商一致,决定自2015年01月28日、2015年01月15日起恢复采用收盘价进行估值。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  

  注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  

  注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  

  注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本报告期末本基金未持有贵金属投资。

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本期末本基金未持有股指期货。

  8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1本期国债期货投资政策

  根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

  8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本期末本基金未持有国债期货。

  8.11.3本期国债期货投资评价

  本期末本基金未持有国债期货。

  8.12投资组合报告附注

  8.12.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.12.2

  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

  8.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  

  9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  注:本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  

  11.4基金投资策略的改变

  

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  

  注:1.选择专用交易单元的标准和程序:

  (1)券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  (2)券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  (3)券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。

  2、报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  

  中邮创业基金管理有限公司

  2015年3月28日

  2014年12月31日

  基金管理人:中邮创业基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2015年3月28日

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版面编辑:李丽莎
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